Hsi 250 Moving Average

Índice direcional médio (ADX) Índice direcional médio (ADX) Introdução O Índice Direcional Médio (ADX), o Indicador Direcional Menos (-DI) e o Indicador Direcional Plus (DI) representam um grupo de indicadores de movimento direcional que formam um sistema comercial desenvolvido por Welles Mais selvagem. Wilder projetou ADX com commodities e preços diários em mente, mas esses indicadores também podem ser aplicados às ações. O índice direcional médio (ADX) mede a força da tendência sem considerar a direção da tendência. Os outros dois indicadores, Indicador Direcional Plus (DI) e Indicador Direcional Menos (-DI), complementam o ADX definindo a direção da tendência. Usados ​​em conjunto, os cartistas podem determinar a direção ea força da tendência. Wilder apresenta os indicadores do Movimento Direcional em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui detalhes sobre Average True Range (ATR), o sistema SAR parabólico e RSI. Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores são incríveis detalhados em seu cálculo e ter resistido ao teste do tempo. Movimento Direcional Mais Movimento Direcional (DM) e Movimento Direcional Menos (-DM) formam a espinha dorsal do Índice Direcional Médio (ADX). Wilder determinou o movimento direcional comparando a diferença entre dois baixos consecutivos com a diferença entre os máximos. O movimento direcional é positivo (mais) quando a corrente alta, menos a alta anterior, é maior que a baixa anterior menos a baixa atual. Este movimento denominado mais direcional (DM) então é igual à corrente alta, menos a alta anterior, desde que seja positiva. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero. O movimento direcional é negativo (menos) quando a baixa anterior menos a baixa atual é maior que a corrente alta menos a alta anterior. Este chamado Movimento Direcional Menos (-DM) é igual ao anterior baixo menos o baixo atual, desde que seja positivo. Um valor negativo seria simplesmente inserido como zero. O gráfico acima mostra quatro exemplos de cálculo para movimentos direcionais. O primeiro emparelhamento mostra uma grande diferença positiva entre os máximos para um forte movimento direcional (DM). O segundo emparelhamento mostra um dia fora com Minus Directional Movement (-DM) obtendo a borda. O terceiro emparelhamento mostra uma grande diferença entre os pontos baixos de um forte movimento direcional menor (-DM). O emparelhamento final mostra um dia interno, o que equivale a nenhum movimento direcional (zero). Tanto o Movimento Direcional Plus (DM) quanto o Movimento Direcional Menos (-DM) são negativos e se cancelam uns aos outros. Os valores negativos revertem para zero. Todos os dias internos terão movimento direcional zero. Cálculo As etapas de cálculo para o índice direcional médio (ADX) são detalhadas em cada etapa. Average True Range (ATR) não é detalhado porque há um artigo ChartSchool inteiro para isso. Basicamente, ATR é Wilder039s versão do intervalo de negociação de dois períodos. As versões suavizadas do Movimento Direccional Plus (DM) e do Movimento Direcional Menos (-DM) são divididas por uma versão suavizada do Rácio Real Médio (ATR) para refletir a magnitude real de um movimento. O exemplo abaixo é baseado em um cálculo ADX de 14 dias. 1. Calcule o True Range (TR), o movimento direcional positivo (DM) e o movimento direcional menor (-DM) para cada período. 2. Alise esses valores periódicos usando as técnicas de alisamento Wilder039s. Estes são explicados em detalhes na próxima seção. 3. Dividir o movimento direcional direcionado (DM) mais suave de 14 dias pelo True Range de 14 dias para encontrar o Indicador Direcional Plus de 14 dias (DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal duas posições. Este DI14 é o Indicador Direcional Plus (linha verde) que é plotado juntamente com o ADX. 4. Divida o Movimento Direcional de Minúsculo Suavizado de 14 dias (-DM) pela faixa verdadeira suavizada de 14 dias para encontrar o Indicador Direcional Menos de 14 dias (-DI14). Multiplique por 100 para mover o ponto decimal duas posições. Este - DI14 é o Indicador Direcional Menos (linha vermelha) que é plotado junto com ADX. 5. O Índice de Movimento Direcional (DX) é igual ao valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido pela soma de DI14 e - DI14. Multiplique o resultado por 100 para mover o ponto decimal em dois lugares. 6. Depois de todas essas etapas, é hora de calcular o índice direcional médio (ADX). O primeiro valor ADX é simplesmente uma média de 14 dias de DX. Os valores ADX subsequentes são alisados ​​multiplicando o valor ADX de 14 dias anterior por 13, adicionando o valor DX mais recente e dividindo esse total em 14. Acima é um exemplo de planilha com todas as etapas envolvidas. Há um intervalo de cálculo de 119 dias porque cerca de 150 períodos são necessários para absorver as técnicas de alisamento. ADX entusiastas podem clicar aqui para baixar esta planilha e ver os detalhes sangrentos. O gráfico abaixo mostra um exemplo de ADX usando o Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Suavização de Wilder039s Como visto no cálculo ADX, há um monte de suavização envolvidos e é importante entender os efeitos. Devido às técnicas de suavização de Wilder039s, pode levar cerca de 150 períodos de dados para obter valores ADX verdadeiros. Wilder usa técnicas de suavização semelhantes com seus cálculos de RSI e Average True Range. Os valores ADX usando apenas 30 períodos de dados históricos não corresponderão aos valores ADX usando 150 períodos de dados históricos. Os valores ADX com 150 dias ou mais de dados permanecerão consistentes. A primeira técnica é usada para suavizar os valores de DM1, - DM1 e TR1 de cada período em mais de 14 períodos. Tal como acontece com uma média móvel exponencial. O cálculo tem que começar em algum lugar, então o primeiro valor é simplesmente a soma dos primeiros 14 períodos. Como mostrado abaixo, a suavização começa com o segundo cálculo de 14 períodos e continua por toda parte. A segunda técnica é usada para suavizar o valor DX de cada período para terminar com o índice direcional médio (ADX). Primeiro, calcule uma média para os primeiros 14 dias como ponto de partida. O segundo e subseqüentes cálculos usam a técnica de suavização abaixo: Interpretação O Índice Direcional Médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, e não a direção real. O movimento direcional é definido por DI e - DI. Em geral, os touros têm a aresta quando DI é maior do que - DI, enquanto os ursos têm a aresta quando - DI é maior. Os cruzamentos desses indicadores direcionais podem ser combinados com o ADX para um sistema de negociação completo. Antes de olhar alguns sinais com exemplos, tenha em mente que Wilder era comerciante de commodities e moeda. Os exemplos em seus livros são baseados nesses instrumentos, e não em estoques. Isso não significa que seus indicadores não podem ser usados ​​com ações. Algumas ações possuem características de preços similares às commodities, que tendem a ser mais voláteis com tendências curtas e fortes. Estoques com baixa volatilidade podem não gerar sinais baseados em parâmetros de Wilder039s. Os cartistas provavelmente precisarão ajustar as configurações do indicador ou os parâmetros do sinal de acordo com as características da segurança. Força de tendência No seu mais básico, o Índice Direcional Médio (ADX) pode ser usado para determinar se uma segurança está tendendo ou não. Esta determinação ajuda os comerciantes a escolher entre um sistema de seguimento de tendências ou um sistema que não segue tendências. Wilder sugere que uma forte tendência está presente quando o ADX está acima de 25 e nenhuma tendência está presente quando abaixo de 20. Parece haver uma zona cinza entre 20 e 25. Conforme mencionado acima, os autores podem precisar ajustar as configurações para aumentar a sensibilidade e os sinais . ADX também tem uma quantidade razoável de atraso por causa de todas as técnicas de suavização. Muitos analistas técnicos usam 20 como o nível-chave para o ADX. O gráfico acima mostra o Nordstrom (JWN) com o SMA de 50 dias eo Índice Direcional Médio de 14 dias (ADX). O estoque passou de uma forte tendência de alta para uma forte tendência de baixa em abril-maio, mas ADX permaneceu acima de 20 porque a forte tendência de alta rapidamente mudou para uma forte tendência de baixa. Houve dois períodos não-tendência como o estoque formado um fundo em fevereiro e agosto. Uma tendência forte emergiu após o fundo de agosto como ADX movido acima de 20 e permaneceu acima de 20. DI Crossover System Wilder apresentou um sistema simples para negociar com estes indicadores de movimento direcional. A primeira exigência é que o ADX seja negociado acima de 25. Isso garante que os preços estejam em tendência. Muitos comerciantes, entretanto, usam 20 como o nível chave. Um sinal de compra ocorre quando DI cruza acima - DI. Wilder baseou a parada inicial na baixa do dia do sinal. O sinal permanece em vigor enquanto esta baixa se mantiver, mesmo que DI cruza para trás abaixo - DI. Aguarde até que este ponto baixo seja penetrado antes de abandonar o sinal. Este sinal de alta é reforçado ifwhen ADX aparece ea tendência reforça. Uma vez que a tendência se desenvolve e se torna rentável, os comerciantes terão de incorporar um stop-loss e uma parada final se a tendência continuar. Um sinal de venda dispara quando - DI cruza acima de DI. A alta no dia do sinal de venda torna-se o stop-loss inicial. O gráfico acima mostra Medco Health Solutions com os três indicadores de movimento direcional. Note que 20 é usado em vez de 25 para qualificar os sinais ADX. Um ajuste mais baixo significa mais sinais possíveis. As linhas pontilhadas verdes mostram os sinais da compra e as linhas pontilhadas vermelhas mostram os sinais da venda. As paradas iniciais de Wilders não foram incorporadas para se concentrar nos sinais indicadores. Como o gráfico mostra claramente, há uma abundância de cruzamentos DI e DI. Alguns ocorrem com ADX acima de 20 sinais de validação. Outros ocorrem para invalidar sinais. Como com a maioria desses sistemas, haverá whipsaws, grandes sinais e sinais ruins. A chave, como sempre, é incorporar outros aspectos da análise técnica. Por exemplo, o primeiro grupo de whipsaws em setembro de 2009 ocorreu durante uma consolidação. Além disso, esta consolidação parecia uma bandeira, que é uma consolidação de alta que se forma após um avanço. Teria sido prudente ignorar os sinais de baixa com um padrão de continuação otimista tomando forma. O sinal de compra de junho de 2010 ocorreu perto de uma zona de resistência marcada por suporte quebrado e pela zona de retração de 50-62. Seria prudente ignorar um sinal de compra tão próximo dessa zona de resistência. O gráfico acima mostra ATampT (T) com três sinais em um período de 12 meses. Esses três sinais foram muito bons, desde que os lucros foram tirados e paradas de arrasto foram usados. Wilders Parabolic SAR poderia ter sido usado para definir uma stop-loss de arrasto. Observe que não houve sinal de venda entre os sinais de compra de março e julho. Isso ocorre porque o ADX não estava acima de 20 quando o ID cruzou acima do DI no final de abril. Conclusões Os cálculos do indicador de movimento direcional são complexos, a interpretação é direta e a implementação bem-sucedida requer prática. Os cruzamentos DI e DI são bastante freqüentes e os cartistas precisam filtrar esses sinais com análises complementares. Definir um requisito ADX irá reduzir os sinais, mas este indicador suavizado tende a filtrar tantos bons sinais como ruins. Em outras palavras, os chartistas podem considerar mover ADX para o queimador de volta e focar os Indicadores Direcionais para gerar sinais. Estes sinais de crossover serão semelhantes aos gerados usando osciladores de momento. Portanto, os cartistas precisam procurar em outros lugares a ajuda de confirmação. Indicadores baseados em volume, análise básica de tendências e padrões de gráfico podem ajudar a distinguir sinais de cruzamento fortes de sinais de cruzamento fracos. Por exemplo, os chartists podem se concentrar nos sinais de compra de DI quando a tendência maior é aumentada e - DI vende sinais quando a tendência maior está baixa. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem plotar os indicadores de movimento direcional selecionando o índice direcional médio (ADX) na lista suspensa de indicadores. Por padrão, o ADX estará em preto, o Indicador Direcional Plus (DI) em verde eo Indicador Direcional Menos (-DI) em vermelho. Isso facilita a identificação de cruzamentos de indicadores direcionais. Embora o ADX possa ser plotado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço principal, recomenda-se traçar acima ou abaixo porque há três linhas envolvidas. Uma linha horizontal pode ser adicionada para ajudar a identificar movimentos do ADX. O exemplo de gráfico abaixo também mostra a SMA de 50 dias e SAR parabólica traçada atrás do gráfico de preços. A média móvel é usada para filtrar sinais. Somente os sinais de compra são usados ​​ao negociar acima da média móvel de 50 dias. Uma vez iniciado, o SAR Parabólico pode ser usado para definir paradas. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do ADX. Pesquisas sugeridas Tendência global com DI Crossing acima - DI. Esta varredura começa com ações que média 100.000 partes diárias de volume e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de alta está presente ao negociar acima da SMA de 50 dias. Um sinal de compra é possível quando ADX está acima de 20. Este sinal se materializa quando DI move-se acima - DI. Tendência de baixa global com - DI Crossing acima de DI. Esta varredura começa com ações que média 100.000 ações diárias volume e têm um preço de fechamento médio acima de 10. Uma tendência de baixa está presente quando negociação abaixo do 50-dia SMA. Um sinal de venda é possível quando ADX está acima de 20. Este sinal materializa quando - DI se move acima de DI. Stocks amp Artigos Commodities: 6 de agosto de 2013 HSI move ao longo da média móvel de 250 dias na semana passada. Em 7 dos últimos 10 dias de negociação, a HSI estava se movendo lateralmente em torno de 22.000 pontos. Na verdade, a HSI tem se movido em uma faixa estreita na semana passada. Nesta segunda-feira, a diferença entre o dia e o mínimo de HSI foi de apenas 80 pontos, o que é o mais estreito do ano. Hang Seng Volatility Index (VHSI) caiu para 16, a volatilidade implícita de warrants geralmente cai, em que os preços de warrant geralmente diminuem em conformidade. O volume de negócios do mercado situou-se em 46 mil milhões em média, o que é ainda inferior à média do ano até à data de 65 mil milhões. O volume total de warrants e CBBCs foi de 10,7 bilhões, o que representou 23 do volume de negócios total do mercado. Os estoques quentes esta semana são aqueles que anunciam ganhos de meio ano. Mais de 20 milhões de HKD comprou call warrants no HSBC (00005) em dois dias antes do anúncio do resultado. HSBC preço das ações caiu mais de 4 logo após o anúncio do resultado, em que a maioria dos warrants call caiu para 30-40. Os warrants de compra com preço de exercício igual ou inferior a 90 são mais preferíveis para os investidores interessados, uma vez que existe uma quantidade considerável de warrants pendentes com preço de exercício acima de 90 que haviam incorrido perdas significativas. Uma opção de garantia seria 24803, com um preço de exercício de 90,05, que expira em novembro de 2013 com uma engrenagem eficaz de cerca de 14 vezes. Sua volatilidade implícita também é a menor entre os warrants similares. Quanto ao mercado CBBC, devido à diminuição da volatilidade do HSI, o número de eventos de chamada obrigatória CBBC (MCE) diminuiu de acordo com 19 na semana passada, o que foi inferior à média do ano de 28 MCEs. HSI Bear contratos viu HKD 50 milhões de entrada de dinheiro nos últimos 5 dias, enquanto HSI Bull contratos teve uma saída de 34 milhões. A CBBC bull contratos maior posição é de 21.300 pontos, enquanto a maior posição dos contratos Bear é entre 22.300 pontos e 22.500 pontos. Bull CBBCs com níveis de chamadas que caem fora do intervalo é 64224, ele tem um nível de chamada de 21.400 com gearing eficaz de 35x. HSI Bear contrato 60024 tem um nível de chamada preço de 22.600 com gearing eficaz de 19x. Visite scwarrants. hk para obter mais atualizações do mercado. Natureza não garantida de produtos estruturados Este vídeo é produzido pelo Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited. Este vídeo não constitui nenhuma oferta, recomendação ou solicitação para negociar em produtos estruturados. Ele foi produzido para fins de marketing e não é uma pesquisa independente. Os preços dos produtos estruturados podem flutuar e os investidores podem perder todos os seus investimentos. (I) Os investidores da categoria N CBBCs não receberão qualquer pagamento em dinheiro e (ii) os investidores da CBBC da Categoria R poderão receber um pagamento em dinheiro chamado de Valor residual, que pode ser zero. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Os investidores devem ler os documentos de listagem, fazer a sua própria avaliação de riscos e, se necessário, procurar aconselhamento profissional. Os documentos de listagem que contêm os termos aplicáveis ​​e condições podem ser inspecionados no 15 º andar, dois International Finance Center, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited pode ser o único fornecedor de liquidez para os produtos estruturados. A Standard Chartered plc é a empresa holding do grupo. Este é um produto não garantido. Se o Emitente for insolvente ou inadimplente, os investidores poderão não ser capazes de recuperar todo ou mesmo parte do montante devido nos produtos estruturados (se houver). O Standard Chartered Bank eo Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (em conjunto o quotBankquot) não oferecem, vendem, revendem ou entregam, directa ou indirectamente, valores mobiliários (i) nos Estados Unidos da América (quotUSAquot) ou na conta ou benefício de Qualquer nacional ou residente dos Estados Unidos da América (ii) a terceiros para oferta, venda ou revenda nos Estados Unidos ou a qualquer pessoa dos EUA, a menos que tal oferta ou venda seja (a) em conformidade com os requisitos de registro de A Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), ou (b) de acordo com uma isenção sob a Lei de Valores Mobiliários. Nada nesta página da web ou nas páginas da web de qualquer afiliado deve ser interpretado como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários onde seria ilegal fazê-lo. HSI Ratio PE e Distribuição de Opções de Dividendos () Gráfico das Opções do All-In-One Opções de Ratio de Risco de Compra Opções de Ratio de Ratio de Risco Opções Opções de Dores Máximas Pesquisa CBBC Análise de Taxas de Preço HSI CBBC Análise de Preços HSI CBBC Distribuição Novo Lançamento CBBC Short Selling NOVO Perfil do Volume de Ações beta Ações Variáveis ​​Ranking beta Ações Ações Análise de Mudanças Transações Invulgares Varredura de Ações Varredura de Ações Varredura de Estoque por Média Móvel Varredura de Estoque Varredura de Estoque por Média Móvel Varredura de Variedades Varredura de Estoque Varredura de Média Movimentação Índice de Força Relativa (RSI) Stock Scan beta Monitor de Componentes HSI () beta HSI Market Largura (Média Móvel) UpDown Stock Ratio HSI Rácio PE HIBOR Disclaimer. Todas as informações e dados são fornecidos como apenas para fins informativos e não se destinam a fins de negociação ou aconselhamento. 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